آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر + استراتژی های سودآور

باند بولینگر یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بوده و توسط تحلیلگر مشهور تکنیکال، جان بولینگر در دهه ۱۹۸۰ میلادی طراحی و ارائه شده است. بولینگر بند را می‌توان با استراتژی‌های متنوعی در دارایی‌های مختلف مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جفت ارز‌ها، ارز دیجیتال، اوراق مشتقه و… استفاده کرد. 

باندهای بولینگر چیست؟ 

باندهای بولینگر یا Bollinger Bands یک اندیکاتور قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نوسانات قیمتی دارایی‌ها طراحی شده و نوسان در قیمت به معنی سرعت حرکت قیمت به سمت روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.  

ساختار اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند ساختاری متفاوت نسبت به سایر اندیکاتورها دارد. در حقیقت، این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده و شامل یک خط میانگین متحرک در وسط، یک خط انحراف معیار مثبت در بالا و یک خط انحراف معیار منفی در پایین است. در تصویر زیر می‌توانید ساختار این اندیکاتور را مشاهده کنید:

مقادیر اجزای اندیکاتور باندهای بولینگر را می‌توان با توجه به تحلیل شخصی تغییر داد. به صورت پیش‌فرض، مقدار میانگین متحرک عدد ۲۰ است. شما می‌توانید عدد مورد نظر خود را مطابق با تصویر زیر تغییر دهید:

لازم به ذکر است در ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود در ایران عبارت «نوارهای بولینگر» اندیکاتور بولینگر بند را نمایش می‌دهد. اما در ابزار تحلیلی Trading View که مختص تحلیل تکنیکال بازارهای جهانی است با جستجوی عبارت Bollinger Bands می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید. همچنین، در بخش تنظیمات این اندیکاتور در تریدینگ ویو امکان تغییر انواع میانگین‌ های متحرک وجود دارد:

در ادامه به بررسی استراتژی‌ های بولینگر باند خواهیم پرداخت.

چند استراتژی کاربردی در بولینگر بند

اندیکاتور بولینگر بند وابستگی زیادی به نوسانات قیمت در دارایی‌های مختلف داشته و در نوسانات پایین معمولا کندل‌های کوچک در روند خنثی یا Side شکل می‌گیرند:

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید کندل‌ها در روند خنثی کم‌نوسان و کوچک هستند. اندیکاتور باند بولینگر به خوبی می‌تواند نوسانات و جهش‌های بزرگ قیمتی را نشان دهد. در تصویر زیر می‌توانید این نوسانات بزرگ را مشاهده کنید:

احتمالا سوالی که در ذهن یک معامله‌گر شکل می‌گیرد این است که «چطور می‌توان این نوسانات بزرگ در بولینگر باند را شناسایی کرد؟». برای پاسخ به این سوال ابتدا به سراغ یک استراتژی ساده می‌رویم.

• شکست قیمت

شکست قیمت از یک محدوده خنثی یا الگوهای کلاسیک قیمتی یکی از بهترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها در باند بولینگر است:

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید خروج کندل‌ها از خط بالای اندیکاتور بولینگر باند یک سیگنال مثبت در جهت شکست سقف‌های قبلی است. 

• خط میانگین متحرک

شاید مفید‌ترین بخش اندیکاتور بولینگر بند خط میانگین متحرک باشد. عبور قیمت به سمت بالا یا پایین‌تر از خط میانگین متحرک یک استراتژی ساده و سودآور در بولینگر باند است:

همانطور که مشاهده می‌کنید سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که کندل‌ها، بالای خط میانگین متحرک باشند. در طرف مقابل، سیگنال فروش زمانی شکل می‌گیرد که کندل‌ها پایین خط میانگین متحرک قرار بگیرند.

• محدوده حمایت و مقاومت

یکی از مزیت‌های باندهای بولینگر سادگی تشخیص خطوط حمایت و مقاومت است:

 همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید زمانی که کندل‌های بزرگ و سبز در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرند و فاصله قابل توجهی با خط انحراف معیار پیدا می‌کنند، نواحی حمایتی قدرتمندی محسوب می‌شوند. در سوی مقابل، هنگامی که کندل‌های قرمز رنگ طی روند صعودی خارج از خط انحراف معیار قرار گرفته یا به خط انحراف معیار برخورد می‌کنند و فاصله معناداری نسبت به این خط پیدا می‌کنند، محدوده‌های مقاومتی قدرتمندی را شکل می‌دهند.

• بولینگر باند + هیکن آشی + MACD

استفاده از استراتژی‌های ترکیبی می‌تواند ریسک معاملات را کاهش و سودآوری را به حداکثر برسانند. استفاده هم‌زمان از نمودار هیکن آشی، بولینگر باند و اندیکاتور MACD در مدیریت ریسک و بازده بسیار کاربردی است:

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید زمانی که خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع می‌کنند و کندل‌های سبز از خط میانگین متحرک بالاتر می‌روند، سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. 

سیگنال فروش زمانی فعال می‌شود که کندل‌‌های قرمز پایین خط میانگین متحرک قرار داشته باشند و خطوط MACD و سیگنال نیز یکدیگر را به سمت پایین قطع کنند. در چنین شرایطی، می‌توان با سیگنال خرید وارد یک دارایی شد و با سیگنال فروش از آن خارج شد.

جمع بندی

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس یکی از بهترین راه‌های کسب سود از بازارهای مالی است. اندیکاتور باند بولینگر نیز از جمله ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده و با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی معرفی شده در این مقاله می‌توانید سودآوری خود را در معاملات بیشتر کنید.