اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) چیست؟ + بهترین استراتژی های سوپرترند
اندیکاتور سوپرترند یا SuperTrend یکی از جدیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است و به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است. سادگی و تشخیص درست روندها سوپرترند را به یکی از ابزارهای هوشمند معامله‌گران روزانه مبدل کرده است.
اندیکاتور سوپرترند یا SuperTrend چیست؟
اندیکاتور سوپرترند یا supertrend در سال ۲۰۰۹ توسط اولیور سبان، کارآفرین فرانسوی طراحی و به بازارهای مالی ارائه شد. این اندیکاتور خیلی زود جای خود را در بین معامله‌گران پیدا کرد و سیگنال‌های خرید و فروش قدرتمندی را نمایش می‌دهد.
اندیکاتور سوپرترند از نوع اندیکاتورهای روندی بوده و بی‌شباهت به میانگین متحرک نیست. سوپرترند با تغییر رنگ، سیگنال‌های خرید و فروش را به معامله‌گران نمایش داده و در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، با ترکیب اندیکاتور سوپرترند و سایر استراتژی‌های تحلیل تکنیکال می‌توان درصد موفقیت در معاملات را تا حد زیادی افزایش داد. در شکل زیر یک نمونه از اندیکاتور سوپرترند در بورس ایران را می‌توانید مشاهده کنید:
سوپرترند با تغییر رنگ می‌تواند روندهای آتی را نشان دهد و با سرعت بالاتری نسبت به میانگین‌های متحرک تغییر روند در دارایی‌های مختلف را نشان دهد. اندیکاتور سوپرترند یکی از بخش‌های ساده و کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال است.
اجزای اندیکاتور سوپرترند Supertrend
با توجه به اینکه اندیکاتور سوپرترند ساختار ساده‌ای دارد، بنابراین تنها دارای ۲ جز اصلی است. یکی از اجزای سوپرترند، اندیکاتور ATR یا Average True Range است که نشان می‌دهد قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص تا چه میزانی حرکت می‌کند. دیگر جزء اندیکاتور سوپرترند Factor یا ضریب است که میزان حساسیت قیمت نسبت به اندیکاتور ATR را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ضریب در اندیکاتور super trend نشان‌دهنده میزان فاصله خط سوپرترند از قیمت فعلی است. هر چه ضریب پایین‌تر باشد، اندیکاتور به نوسانات کوتاه‌مدت بیشتر حساسیت نشان می‌دهد و زودتر تغییر روند را نشان می‌دهد. برای نمایش اندیکاتور سوپرترند می‌توانید بر اساس تصویر زیر عمل کنید:
مطابق تصویر فوق به بخش اندیکاتورها یا Indicators مراجعه کنید. سپس عبارت Supertrend را جستجو کرده و انتخاب کنید:
حالا می‌توانید اندیکاتور را روی نمودار مشاهده کنید.
برای اینکه اجزای اندیکاتور سوپرترند را به صورت دلخواه تنظیم کنید، می‌توانید به صورت زیر اقدام کنید:
به صورت پیش‌فرض، اندیکاتور ATR در سوپرترند روی عدد ۱۰ تنظیم شده و میانگین نوسانات ۱۰ دوره زمانی اخیر را نشان می‌دهد. به طور مثال اگر در بازه زمانی یا تایم فریم روزانه معامله می‌کنید، بخش ATR میانگین نوسانات قیمتی در ۱۰ روز اخیر را نشان می‌دهد. شما می‌توانید تعداد دوره زمانی مورد نظر خود را تنظیم کنید.
در بخش ضریب یا Factor نیز می‌توانید ضریب دلخواه خود را وارد کنید. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ضریب، میزان حساسیت ATR به قیمت را نشان داده و هر چه ضریب پایین‌تر باشد، تغییر روندها سریع‌تر توسط اندیکاتور Super Trend نمایش داده می‌شود.
فرمول اندیکاتور سوپرترند
فرمول اندیکاتور سوپرترند به صورت زیر است:
همانطور که مشاهده می‌کنید از اختلاف بالاترین قیمت با حاصل‌ضرب ATR و Factor می‌توان نوار صعودی یا سبز رنگ را محاسبه کرد. برای محاسبه نوار نزولی یا قرمز، باید پایین‌ترین قیمت را در حاصل‌ضرب ATR و Factor جمع کرد.
سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور سوپرترند
برای مشاهده سیگنال خرید در اندیکاتور سوپرترند، باید نوار سبز رنگ در نواحی روندهای مختلف قیمتی را دنبال کنید:
به طور مثال قصد داریم در یک بازه زمانی یک ماهه سیگنال خرید در یک سهم را بررسی کنیم. در چنین حالتی مقدار ATR را ۳۰ قرار داده و ضریب ۱ را برقرار می‌کنیم. زمانی که نوار قرمز به سبز تبدیل می‌شود، می‌توان یک سیگنال خرید در نظر گرفت. اما، برای قطعیت بیشتر بهتر است که یک سوپرترند دیگر به نمودار خود اضافه کرده و با ۲ اندیکاتور سوپرترند، تحلیل خود را انجام دهیم:
برای سوپرترند بهتر است ATR را در بازه زمانی کوتاه‌تری از اندیکاتور اول انتخاب کنید. به طور مثال طول ATR را ۱۵ انتخاب کنید و برای اینکه ضرایب با یکدیگر یکسان نشوند، برای سوپرترند دوم ضریب ۲ را قرار می‌دهیم. زمانی که نوارهای سبز یکدیگر را به سمت بالا قطع کردند، سیگنال خرید مناسبی نمایش داده می‌شود. برای سیگنال فروش هم همین شرایط را بر قرار می‌سازیم:
همانطور که مشاهده می‌کنید، با قطع کردن نوارهای قرمز به سمت پایین، سیگنال فروش قدرتمندی توسط اندیکاتور سوپرترند صادر می‌شود. اندیکاتور سوپرترند را می‌توان با اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD نیز ترکیب کرد. همچنین، با استفاده از اندیکاتور سوپرترند می‌توانید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک ساعته و چند ساعته نیز در انواع دارایی‌ها و بازارهای مالی معامله کنید.
