اندیکاتور Fisher Transform
نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و به طور کلی در تحلیل دارایی‌ها و بازارهای مالی مانند مسیریاب‌‌ها و نقشه راه است. تحلیل‌گران و معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تکنیکال می‌توانند تصمیم‌گیری بهتری در رابطه با خرید، فروش و نگهداری دارایی‌ها داشته باشند. اندیکاتور Fisher Transform یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
اندیکاتور Fisher Transform
اندیکاتور Fisher Transform یا اندیکاتور فیشر ترانسفورم نوعی اسیلاتور است که داده‌های قیمت دارایی‌ها را به توزیع نرمال گاوسی تبدیل میکند و نقاط بازگشت قیمت را بهتر نشان میدهد. این اندیکاتور توسط John F. Ehlers طراحی شد و در شناسایی نقاط بازگشت روند و شرایط اشباع خرید و فروش می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور Fisher Transform را مشاهده کنید:
همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید اندیکاتور فیشر ترانسفورم از خطوط مختلفی تشکیل شده که به بررسی آن‌ها در ادامه خواهیم پرداخت.
ساختار اندیکاتور Fisher Transform
اندیکاتور Fisher Transform از خطوط کلیدی Fisher و Trigger یا Signal تشکیل شده است. همچنین، این اندیکاتور از سطوحی تشکیل شده که نواحی اشباع خرید و فروش را نشان میدهد:
-
خط Fisher
خط Fisher در حقیقت به عنوان اصلی‌ترین جز اندیکاتور محسوب می‌شود.
-
خط Trigger
خط Trigger یا خط سیگنال شباهت زیادی به خط سیگنال در اندیکاتور MACD دارد. این خط نقش مکمل برای خط Fisher را دارد.
وضعیت سطوح در اندیکاتور Fisher Transform
در اندیکاتور Fisher Transform سطوح عددی وجود دارد که نشان‌دهنده نواحی اشباع خرید و فروش است.
| سطح | ناحیه |
| 1.5 | منطقه اشباع خرید (احتمال افزایش عرضه) |
| 0.75 | منطقه میانی، ناحیه بررسی برای ورود |
| 0 | مرز بین روند صعودی و نزولی (تغییر روند) |
| 0.75- | منطقه میانی، ناحیه بررسی برای فروش |
| 1.5- | منطقه اشباع فروش (احتمال افزایش تقاضا) |
سیگنال خرید در اندیکاتور Fisher Transform
سیگنال خرید در اندیکاتور Fisher Transform معمولا با قطع خطوط Fisher و Trigger در ناحیه اشباع فروش اتفاق می‌افتد. کلید طلایی سیگنال خرید در این اندیکاتور استفاده از بازه زمانی هفتگی و مدت زمان ۲۱ دوره است:
توصیه می‌شود در استفاده از سیگنال خرید در Fisher Transform از بازههای زمانی کوتاهمدت مانند روزانه، ساعتی و دقیقهای استفاده نشود. زیرا، در این بازه‌ها نوسانات بسیار زیاد بوده و بهتر است از اندیکاتورهای کمکی مانند اندیکاتور سوپرترند(supertrend) استفاده شود.
سیگنال فروش در اندیکاتور Fisher Transform
سیگنال فروش در اندیکاتور Fisher Transform در بازه هفتگی و مدت زمان ۱۰ می‌تواند بسیار دقیق عمل کند. قطع خطوط Fisher و Trigger به سمت پایین نشان‌دهنده سیگنال فروش و افزایش عرضه در دارایی‌ها است.
مزایای اندیکاتور Fisher Transform
همانطور که اشاره شد اندیکاتور Fisher Transform در مقایسه با اندیکاتورهایی مانند RSI در بازههای زمانی کوتاهمدت دقت کمتر و نوسان بیشتری دارد. با این وجود در بازه زمانی بلندمدت مانند هفتگی می‌تواند بسیار دقیق عمل کند. از دیگر مزایای این اندیکاتور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مناسب برای شناسایی نقاط برگشتی با دقت بالا.
- نسبت به نوسانات کوتاهمدت حساس‌تر از سایر اسیلاتورها
کلام پایانی
اندیکاتور Fisher Transform یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که با تبدیل داده‌های قیمت به توزیع نرمال، امکان شناسایی دقیقتر نقاط بازگشت قیمت و نواحی اشباع خرید و فروش را فراهم می‌سازد. این اندیکاتور به‌ویژه در بازههای زمانی بلندمدت مانند هفتگی عملکرد بسیار قابل قبولی دارد و می‌تواند مکملی مفید برای سایر اندیکاتورها مانند MACD، RSI یا سوپرترند باشد.
با استفاده از خطوط Fisher و Trigger و همچنین در نظر گرفتن سطوح کلیدی مانند 1.5± و 0.75±، معامله‌گران می‌توانند سیگنالهای ورود و خروج مناسبی را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در بازارهای مالی اتخاذ کنند. با این حال، پیشنهاد می‌شود از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا ریسک خطا کاهش یابد و اعتبار تحلیل‌ها افزایش پیدا کند.
